افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.
منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟
معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.
این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.
معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.
کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی
هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.
مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟
تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:
- انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
- اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
- زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
- کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
- لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
- یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه
معایب معاملات الگوریتمی چیست؟
- یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به هیچ عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
- در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
- در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
- این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.
به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.
بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی
هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:
استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده)، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت ۵۰ و ۲۰۰ روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.
آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.
رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.
درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.
بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی
انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
- امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
- امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
- با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.
سخن آخر
در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.
به نقل از سایت آکادمی بورس: (لینک مطلب)